依同学2023-02-07 21:24:41
依同学老师上课时总说receiver swap/ payer swap是什么意思呢？好像和二级不太一样。另外到底哪个久期是负的
回答（1）
开开2023-02-08 16:36:35
开开同学你好，receiver、payer都是对于fixed leg来说的。
receiver swap就是收固定支浮动
payer swap就是收浮动支固定
floating端的duration较小，fixed 端的duration较大。
所以receiver swap的duration是正的
payer swap的duration是负的
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片