加同学2023-02-06 11:16:44
加同学请问老师为何对于同一只债券，duration与spread duration在数值上是相同的呢？不理解…谢谢！
回答（1）
Nicholas2023-02-06 16:16:41
Nicholas同学，下午好。
因为基准利率变动和利差部分包含的内容不同。
基准利率中主要考虑实际利率和通胀率，利差部分考虑流动性、信用风险和税收问题的风险补偿；
因此考虑的因素不一样，变动带来的债券价格影响也就不一样，这点也在实践数据中有证明。
加油，祝你顺利通过考试~
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