加同学2023-02-06 11:04:57
加同学请问为什么duration衡量的是基准利率变化对债券价格的影响呢，它衡量的是收益率曲线发生平行移动时对债券价格的影响呀，谢谢！
回答（1）
Nicholas2023-02-06 16:08:58
Nicholas同学，下午好。
1. 麦考利久期和修正久期是收益率久期，麦考利久期衡量平均还款时间问题，而修正久期是衡量基准利率变动导致的债券价格变动的敏感程度；
2. 有效久期是收益率曲线久期，衡量收益率曲线平行移动导致的债券价格变动的敏感程度；
3. 关键利率久期也是收益率曲线久期，衡量收益率曲线非平行移动的关键点利率变动导致的整体债券价格变动的敏感程度。
加油，祝你顺利通过考试~
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