Yuzuru2023-02-06 10:45:36
Yuzuru二级学的VaR公式为μ+kσ,老师这里用的计算方法可以详细讲解一下吗？
回答（1）
Nicholas2023-02-06 15:49:43
Nicholas同学，下午好。
1.根据给出的daily yield volatility和YTM计算利率变化，该利率变化是基于整体YTM、1个标准差、单日的利率变化。因为波动率是标准差形式，因此日期21也需要开根；
2.需要计算出在给定日波动率的情况下利率的变化，即99%置信度下利率变化还需要乘以2.33个标准差；
3.有了利率变动和修正久期，我们可以求解价格变化的金额。
加油，祝你顺利通过考试~
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