赵同学2023-02-05 23:22:36
赵同学您好，请问一下动态对冲的时候short的call option是不是也应该是所买入股票的option
回答（1）
开开2023-02-08 16:12:15
开开同学你好，教材中是只考虑单个股票的delta hedge的。如果说是组合的
portfolio hedge，且组合中股票很多的话，那么组合的delta其实一般都会跟一个市场指数去比较，组合的delta就是组合相对于指数变化的敏感度。也就是指数变化1元，组合价值变化的幅度。例如，组合的delta=7，说明指数变化1元，指数价值就会变化7元，这样的话就可以用index option进行对冲。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片