梁同学2023-02-05 11:12:34
梁同学factor 主要贡献AR，如果组合是factor nurture 则AR低，如果是factor bet则AR高；security pick 主要贡献AS，如果组合是concentrated则AS高，diversification则AS低；以上理解对吗？
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开开2023-02-08 17:54:38
开开同学你好。
factor neutral，但是diversified stock picks，就可以是AR较高，AS较低。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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factor neural diversifid stock picks 是因子均衡，为什么AR较高？
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因为在选股方面和benchmark不同。比如说有相同factor敞口的股票有很多，benchmark中选了ABC，组合选了BDE，但整体factor敞口和benchmark保持一致，这样AS不高，但选股不同的程度却较高，导致AR较高
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