陈同学2023-02-04 23:45:17
陈同学这里为什么要delta hedge？
回答（1）
开开2023-02-07 17:16:59
开开同学你好，因为现在呈现出的是volatility skew，现在我们只想要利用OTM put和OTM call之间volatility的定价错误，即OTM put的implied volatility相对偏高，而OTM put的implied volatility相对偏低，但又不想策略受到underlying asset价格变动的影响，可以通过shorts underlying asset来进行delta对冲，因为long risk reversal的delta是正的。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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