赵同学2023-02-03 23:07:33
赵同学这里target price realization的方法，平仓的时候买入call这个时候股价很接近行权价格了，那这个时候买call的premium不也是更贵的吗，反复这样操作，最后我收到的premium都比平仓时候买入所花的premium要小，那不就亏了吗
回答（1）
开开2023-02-07 14:22:43
开开同学你好，老师说的这种方式相当于是多次加的策略。
本来这个K=45的call是OTM的，我们获得了期权费，但是随着股价的上涨，如果快到期的时候股价接近45，那么我们可以45的ca平掉原来的期权。再开一个行权价更高的。此时因为接近到期，时间价值几乎是0，ATM的call内在价值几乎是0，因为内在价值是max（0，S-K，所以ATM的call价格是很便宜的。如果股价一直有向上走的预期，就可以如法炮制。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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