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Joe2023-02-03 15:30:38

老师，请问这句话怎么理解？The gamma of the straddle position will be close to zero when the underlying share price remains constant？

回答（1）

最佳

开开2023-02-07 10:17:59

同学你好，gamma是delta变化带来的option价格的变化。
当股价不变的时候，△delta=0，straddle的gamma也就为0了。

【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~

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