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ly2023-02-03 15:22:34

都是资产a为什么在组合里的return和在bench里面的return不一样

回答（1）

最佳

开开2023-02-08 17:02:22

同学你好，一般active risk我们看的是组合的收益和基准收益的标准差，而不是某个特定资产的。即σ（Rp-RB）
如果A是单个资产的话，确实不论在组合还是基准中，都是一样的。

【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~

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