秋同学2023-02-02 14:56:51
秋同学reading 14 第12题 excess return为何不考虑起初的spread啊？再问下 pod *lgd 以前有t 现在这项还考虑要乘t吗
回答（1）
Nicholas2023-02-03 11:32:38
Nicholas同学，早上好。
这里答案有误，
这里是计算Expected excess spread，那么要同时考虑期初Spread，Spread的变化以及预期违约损失。
2.75%+0.5%*6-0.75%*40%=6.05%
只有提到持有期为瞬时的时候才需要考虑第一项和第三项的时间问题。
加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片