Huang2023-02-01 23:28:36
Huang五因子模型为什么没有credit loss?是教材改动删掉了吗？
回答（1）
Nicholas2023-02-03 11:14:28
Nicholas同学，早上好。
其实本质都是相同的，如果题目中说明不考虑信用违约情况或者是未给出POD、LGD信息，则不考虑该项目。
而现在的公式是将利率拆分为基准利率和利差部分，分别考虑其对应久期来评估利率变化的影响。
加油，祝你顺利通过考试~
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