你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA三级

周同学2023-02-01 21:52:11

short volatility为什么是long callable bond

回答（1）

Nicholas2023-02-03 11:10:58

同学，早上好。
callable bond会在利率上升时呈现负凸性，因此加在组合整体上是会降低整体的凸性的。

加油，祝你顺利通过考试~

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录