吴同学2023-02-01 21:03:50
吴同学不太理解为什么non-negative constraint会导致 corner-portfolio EF
回答（1）
Essie2023-02-03 13:08:47
Essie你好，在实务中，往往不允许做空。此时有效前沿上许多组合取不到，于是有效前沿不再是一条平滑连续的曲线，变成了分散、间断的点，这些点被称为corner portfolio。就比如说某个资产从0%的权重，逐渐向100%增加，每增加1%，就会形成一个corner portfolio。
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