文同学2023-02-01 17:20:32
文同学老师，volatility不是负相关吗？为什么这里（原版书example 12) 答案写的是widening the rebalancing band? 谢谢！
回答（1）
Essie2023-02-03 13:13:32
Essie你好，如果再平衡不涉及交易成本，那么更高的资产本身更高的波动率会导致再平衡的range变窄。在考虑交易成本的情况下就需要对控风险和控交易成本之间进行权衡。如果资产流动性较差、交易成本高，那么优先控成本，资产本身波动率越大，那么再平衡的range就会变宽。
如果我的回答有帮助到你的话，请点赞支持一下我们，加油哦；)
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片