文同学2023-02-01 15:09:43
文同学老师，example 7的第二问，为什么答案里写"surplus optimization does not require an overfunded status"? 那哪来的surplus? 求解答，谢谢！
回答（1）
Essie2023-02-03 12:02:08
Essie你好，传统MVO是用资产回报率、波动率和相关系数来构建有效前沿，而surplus MVO是用surplus return和surplus return volatility来构建MVO。Surplus是资产的市值减去负债的现值，而surplus return就是（△A-△L)/A，因此要注意的是surplus MVO是将surplus return作为input来进行最优化，那么surplus是正是负就不打紧了，更需要关注的是A和L的变化。
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