gslzm2023-02-01 05:53:27
gslzmMock 2pm question set 11
回答（1）
最佳
Essie2023-02-03 14:12:07
Essie你好，equity由资产(A)和负债(-L)组成，因此equity volatility^2=(A/E)^2*sigma A^2+(A/E-1)^2*sigma L^2-2*(A/E)*(A/E-1)*sigmaA*sigmaL*rho(A,L).
减少资产和负债间duration的差距，可以使得相关系数上升，从而导致equity volatility^2下降。
increasing common stock investments指增加股票投资，它会导致银行资产端的波动率上升，sigma A上升，那么就会导致equity volatility^2上升。
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