丛同学2023-01-31 13:26:21
丛同学老师，我想问一下关于nomal和crisis情况下根据factor不同去确定short/long头寸，对于股票头寸，如果crisis时factor小于零，则说明是short头寸，对于波动率，如果crisis时factor小于零，则说明是short头寸，但是这个是short call 还是put呢？
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开开2023-02-01 15:11:54
开开同学你好，option不论是call还是put，在其他条件不变的情况下都是收益率波动率上升的。
所以long option在波动率的VIX的敞口上应该都是正的，short option波动率的VIX的敞口上应该都是负的。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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老师，你好像没有回答我的问题。关于股票怎么看short/long,option 怎么看是put还是call
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如果是VIX敞口是负的，那无法判断是call还是put，因为short put和call的VIX factor 的敞口都是负的，crisis时应该有这个负的敞口应该有所增加。
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