丛同学2023-01-31 08:19:31
丛同学老师这里原来是short forward要展期，不是要先long eur?再short forward么？
回答（1）
开开2023-01-31 13:43:34
开开同学你好，我们展期forward是用FX swap来操作的，这个工具可以使得平掉原来的远期合约+新开远期合约同时进行。如果是原来的short EUR forward要展期的话，那么是long EUR+short EUR forward。
所以roll yield = (F-S)/S，因为F是卖的价格，S是买的价格。在3月后这个时间点来看，因为forward discount，所以roll yield为负。而如果去看6个月后，实际的汇率变化，会发现到期时的EUR因为升值，S会变得更高，所以roll yield负的更多。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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