张同学2023-01-30 22:10:31
张同学Fixed income最后一个case没有讲解吗
回答（2）
最佳
Nicholas2023-01-31 09:56:18
Nicholas同学，早上好。
此题计算Excess spread，因此仅考虑两项，不考虑预期损失。此题未给出利率变化，因此不考虑，那么Excess spread仅为spread0，USD的Excess spread等权重平均后为2.125%。计算EUR时我们需要考虑汇率变化的影响，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等权重配置后为(2.125%+0.156%)/2=1.1405%。
加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（1）
- 追问（0）
秦珮2023-02-09 21:36:51
秦珮0.98是怎么来的
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片