Asher2023-01-30 19:53:26
AsherVolatility skew成因
回答（1）
开开2023-01-31 14:20:03
开开同学你好，implied volatility是预期波动率。人们预期股价如果大跌，就非常需要put option来对冲风险。
从现在来看，这个put是OTM的，对应的strike price比较低，但如果真的股价大跌，跌破这个strike price，那么自然就会行权，使得低于strike price的亏损部分可以被对冲掉。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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