Joe2023-01-30 16:50:19
Joe老师，2022 mock 1 am case3A这道题第二条陈述为什么错了？感觉答案解析没看懂
回答（1）
最佳
开开2023-01-30 18:35:57
开开同学你好，这题错在说VIX option和equity prices呈现perfect correlation。这是错的，一般股市大跌时也是波动率大幅上升的时候，这个时候恐慌指数VIX也会大幅上升，VIX option价值也上升。而VIX options和股价不是perfect correlation，而是negatively correlated。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片