undefinable2023-01-29 21:28:03
undefinable311页第二问，为什么是b，不是c，b的modified duration是5.61，比5.84低啊
回答（1）
Nicholas2023-01-31 09:40:01
Nicholas同学，早上好。
如果是久期匹配，我们用的是麦考利久期匹配，或者是BPV匹配，而不是修正久期匹配。因此这里的修正久期是不能用来判断久期匹配的，
这里的BPV匹配中，我们需要找和负债比较接近的，我们看到A、B两个组合BPV和负债都是比较匹配的，负债凸性为46.08，大于该凸性的只有B组合。
加油，祝你顺利通过考试~
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