❤️智慧2023-01-29 17:45:47
❤️智慧老师 为什么当外国资产风险为零的时候，计算整体风险的公式5就不适合了呢
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开开2023-01-30 10:00:48
开开同学你好，不是说RFC风险为0，公式5就不适用了。而是因为RFC风险为0，那么它的标准差也为0，即σRFC=0。带入公式5自然就会算出σ(RDC)^2=σ(RFX)^2
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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不是的。外国资产是无风险收益的时候，使用的是另一个公式 volatility of return in dc =(1+r_fc)* volatility of fx 这个和你说的差一个系数呢
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5这个公式本来的假设就因为RFC*RFX这个交叉项很小，所以直接省略，使得RDC ≈RFC+RFX后得出的。
且假设RFX和RFC都是random variable
如果投资的是无风险收益资产，那么我们认为RFC是一个固定的常数，只有RFX是随机变量
RDC=RFC+(1+RFC)*RFX
那么算σRDC 时，常数（1+RFC）可以直接提出来
σRDC=(1+RFC)*σRFX
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对啊。这就回到了我的初始问题了啊？为什么要分情况
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知道了公式5是有假设条线的。所以无风险的时候不需要公式5，直接算更加精确。谢谢老师
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