宋同学2023-01-29 16:58:13
宋同学第32小题，这个没看懂为什么，怎么计算的，也没有讲解视频可以听，请老师帮忙详细讲一下
回答（1）
Nicholas2023-01-30 10:36:06
Nicholas同学，早上好。
此题计算Excess spread，因此仅考虑两项，不考虑预期损失。此题未给出利率变化，因此不考虑，那么Excess spread仅为spread0，USD的Excess spread等权重平均后为2.125%。计算EUR时我们需要考虑汇率变化的影响，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等权重配置后为(2.125%+0.156%)/2=1.1405%。
加油，祝你顺利通过考试~
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