你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA三级

Catherine2023-01-27 18:15:52

第二题，straddle的X价格不应该是一个么，题目给出call delta 和put delta有用不？

查看试题

回答（1）

开开2023-01-29 16:15:48

同学你好，一般straddle策略就是long ATM call+long ATM put。这里计算用不到这些delta, 但根据这些delta我们可以发现ATM的call和put的delta基本上可以互相抵消，形成delta hedge。

【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录