Catherine回答（1）
Essie2023-01-28 11:19:23
Essie你好，statement 2指投资组合的再平衡范围应随着基于波动率的再平衡交易成本的增加而增加。
volatility-based rebalancing是基于波动率的再平衡策略，corridor width与资产类别自身的波动性是成比例设置的，在关注交易成本的前提下，资产类别的波动性越高，corridor的宽度就越大。
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