陈同学2023-01-26 23:19:44
陈同学关于roll yield如果contango为什么一定是好处？是不是有什么假设？假如大幅升值，超过forward了，虽然当初是有好处的，但是锁定的yield小于升值的，那么不就没好处了吗？
回答（1）
开开2023-01-28 17:43:02
开开同学你好，假设货币的计价方式是price currency/base currency
如果是在backwardation的时buy base currency（roll的时候是short spot, long forward），或者在 Contango时 sell base currency（roll的时候是long spot, short forward）, roll yield为正，因锁定一个买价比现货便宜，一个是锁定一个卖价比现货高。
同样的，如果是在backwardation的时sell base currency，或者在 Contango buy base currency, roll yield为负。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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