丛同学2023-01-26 14:41:17
丛同学老师，这两题都是long-short CDS,为什么第二题就不需要去duration neutral计算notional principal？
回答（1）
Nicholas2023-01-29 10:45:29
Nicholas同学，早上好。
第一个题目是Long-short CDS strategy，在该策略下多空对冲策略都是需要做久期匹配的，因此会在未给出多空双方MV的情况下需要计算。第二题并未特殊说明。
其实是否需要考虑久期中性和利用久期中性来计算多空MV的问题中，看题目描述就可以判断，根据题目要求求解即可。
加油，祝你顺利通过考试~
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