刘同学2023-01-26 08:21:49
刘同学这里纪老师说SS不用加交叉项，example直播里kaikai老师说在新考纲下要看是micro/macro。老师可以帮我梳理一下在什么情况下需要什么情况下不需要么
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开开2023-01-28 12:02:30
开开同学你好，根据原版书，BHB和BF model照理都是分为allocation、interaction和selection三部分的，它们唯一的区别应该就是在allocation部分。但是在micro/macro attribution中，原版书说为了simplify，把interaction也算作selection，因为毕竟没有选股就不会有interaction，因此，如果让算selection就是selection+interaction（原版书R26Q12也是这么算的）。如果是题目中单纯说用BHB、BF model进行单个组合/fund归因，不是micro、macro attribution的话，应该不用加interaction。
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那如果像百题这种并没有说明，答案算了重叠项。考试当中会很明确的说明吗？
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同学你好，这题明确说了micro attribution的，目前还没有遇到相关的题目可以验证。只能从课后题和模考中推断这个规律。
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