Ms Q2023-01-25 18:21:39
Ms Qmultiple liabilities的免疫策略中，为什么要限定Convexity Asset大于convexity liability？
回答（1）
Nicholas2023-01-28 15:54:06
Nicholas同学，下午好。
久期匹配中，组合中到期期限最小的资产比负债中到期期限最小的要更短，而组合中到期期限最大的资产比负债中到期期限最大的更长，简单来说就是资产的期限覆盖负债。
那么久期匹配下，根据凸性的公式，资产的凸性是更大的。
加油，祝你顺利通过考试~
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