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赵同学2023-01-23 22:23:29

您好，可以解释一下这个公式，为啥是这样的吗

回答（1）

Nicholas2023-01-28 14:44:04

同学，下午好。
1. 因为这里是支固定，因此swap carry是MRR-Fixed swap rate，MRR可以看成是浮动利率，即收浮动支固定。
2. 另外的Swap MTM gain是说逐日盯市的互换利率差额，因为互换合约的价格会随着日期的改变有变化。

加油，祝你顺利通过考试~

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