Ms Q2023-01-23 16:52:28
Ms Q这个里面说的是谁的tracking error最小，谁的价值变化最小？可以用X、Y和R（DC）、R（FX）两种方法说一下吗，谢谢
回答（1）
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开开2023-01-28 11:36:36
开开同学你好，用最小二乘法算出来的beta是使得ε的方差最小化。y是需要被对冲的，x是对冲工具σε就是tracking error。
ε = y-（α+βx），
在外汇的MVH下，y是RDC，x是RFX，所以就是使得σ[RDC-（α+βRFX）]最小化。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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