陈同学2023-01-21 16:06:57
陈同学百题case 1里，说assume factor used to explain are uncorrelated, 这个和stratified sampling有什么关系？
回答（1）
开开2023-01-25 00:52:04
开开同学你好，最优化是考虑个股之间的协方差的，如果对应到因子层面就是因子之间的相关性，而分层抽样是不考虑各层之间的相关性的。如果因子间有相关性，optimization构建的组合比抽样构建出来组合的跟踪误差更小，但现在已经假设因子之间不相关，因此不需要用到最优化。且考虑到组合成分股比较多，用optimization会比较复杂计算量大，stratified sampling是最好的。
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