陈同学2023-01-20 23:03:08
陈同学这个swan的说法，需要optimize。图上给了90%的expected return，那根据股债的weight，以及目标的收益率，不是能解除唯一解，为什么还要优化？
回答（1）
Vincent2023-01-24 12:15:36
Vincent你好
这个就是讲到了均值方差模型的缺陷之一就是过于集中，我举个例子，
比如客户要求的预期回报是30%，我手上正好有一个私募的预期回报正好也是30%，于是我就配置100%的单一私募产品，这看上去符合了客户需要，但是还没有分散。
所以swan这里的意思是要考虑可能存在的集中度过高的问题。
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