丛同学2023-01-20 17:00:02
丛同学百题case11A、C如何理解？
回答（1）
Nicholas2023-01-26 17:22:45
Nicholas同学，下午好。
A. Country beta*Duration转化成新的久期这个是旧考纲的内容，除此之外将久期转化成4，就可以用加权平均的思想配置出目标久期为6的组合。T债券配置42.86%。
C. 现在给出的情况是信用利差上升，那么针对利率上升的衍生产品，无论是远期还是期权，都是看涨利率的，那么在利率上升的时候会获益，收益为正。
加油，祝你顺利通过考试~
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老师这个C 利率上涨不是债券价格就下降了么？那不应该是看跌么？
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同学，早上好。
这里是针对利率的衍生产品，不是针对债券的衍生产品，因此利率变化的方向和获益的方向是一致的。
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