陈同学2023-01-14 12:00:03
陈同学这个题用公式怎么推？ current obserable vol = w1 * true vol + w2 * previous observable vol. vol = reits vol，好像看不出true vol > observable vol
回答（1）
Johnny2023-01-17 21:41:59
Johnny同学你好，文中所了The model assumes that the current observed return equals the weighted average of the current true return and the previous observed return.那么这个模型就是下图中的（15），而根据（16）我们就能得出true variance会大于observed data
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