李同学2023-01-10 22:55:34
李同学第一个题，要做risk reversal，为什么就是要选a‘而不是b和c b选项或者c选项可以得到更高的short put的premium a选项long call 成本也最高
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开开2023-01-11 18:10:18
开开同学你好，risk reversal是long OTM call+short OTM put，它不是为了获得premium差，而是因为OTM put的implied volatility相对OTM call来说太高了，所以预期会下跌，对应OTM put的价格相对OTM call来说会下跌，所以short OTM put, long OTM call。只有A是OTM的call和put。
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