Asher2023-01-10 20:24:30
AsherImplementation shortfall的计算中有decision price.arrival orice. Trading price. Close price但为什么没有用到price benchmark？ 但后面的(图二)计算bp形式的trading cost又用了 那这样说来 我选什么benchmark是不是和implementation shortfall的结果无关？
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开开2023-01-11 10:43:46
开开同学你好，在IS中，其实price benchmark就是decision price，每个环节是否增加成本其实都是和decision price比的。例如，delay cost就是因为基金经理做出交易决策后，但trading desk没有利己下单到市场，所以是的订单的arrival price和decision price不同。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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那如果我选了别的作benchmark 比如opening price 那它不影响IS的计算对吗？ 因为IS的计算就是固定的与decision arrival trading price有关
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可以这么理解的
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