陈同学2023-01-09 23:56:41
陈同学high vol有更小的rebalancing band这不就造成了更多的cost？为什么这里不从cost来考虑？
回答（1）
Johnny2023-01-10 11:34:00
Johnny同学你好，我们这里使用的是控制变量法，其他因素全都不变，只单纯考虑波动率对于range的影响，那么波动率越大的话就要把range设窄，为了控制风险，防止他越偏越大。要是把交易成本也考虑进来，那么就要在控风险和控成本之间做出考量了，这就和该资产的流动性和交易成本大小有关了。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片