Asher2023-01-08 22:57:51
Asher能否说一下return based大概是用什么东西作回归去计算什么 比如用净值吗？ 知道这个操作我才能更好的去理解这一页的内容
回答（1）
开开2023-01-09 13:53:05
开开同学你好，RBSA的应变量是组合的return，解释变量是几种风格指数的收益率。然后再做一个有约束的回归，是的各风格指数前的beta加起来=1，那么相当于风格指数前的beta就是组合在此种风格上的占比。
比如说，我们用过去3年的收益率数据来做回归，有成长指数、价值指数两种风格指数来解释组合A的收益率，它们的回归系数beta分别是80%、20%，这就说明组合在过去三年是更偏向于成长风格的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片