陈同学2023-01-08 21:45:28
陈同学原版书里关于MVHR的描述这里为什么只强调1 currency？我的理解如果使用回归方程，即使有multi currency，多货币间有correction，那么再做完回归后，得到的结果考虑了多个currency的相关性，以及fx与fc的相关性，那么多ccy也可以回归求得各自的beta。但书上说只能对1 ccy成立，这里没理解。
回答（1）
开开2023-01-10 11:28:02
开开同学你好，这是个简化的例子，例子就是simple foreign-currency asset portfolios, 然后用single-variable OLS regression去算。既然是是单变的，那么回归的自变量久只有一个货币对的Rfx，也就是一种外币。
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