Johnny2023-01-09 09:08:02

同学你好，原版书上有一句结论：
Although higher-frequency data improve the precision of sample variances, covariances, and correlations, they do not improve the precision of the sample mean. 高频数据可以提升样本方差、协方差和相关系数的精确度，但无法提升样本均值的精确度。那题目中这句话就是对的。毕竟高频数据的数据点更多，可以更精确的描述数据的情况，例如你用30年年度GDP数据算平均GDP增速，和用30年季度数据算GDP增速差异不大，但算和其他的数据的相关性、它自己的波动率的时候，用季度数据算出来的比年度的更精确，因为年度数据数据点少，很多中间的波动和趋势都没办法反应出来。