Emma2023-01-06 14:21:01
Emma13页这个例子是想表达什么意思，没看懂，麻烦解释一下，谢谢
回答（1）
Johnny2023-01-06 14:48:16
Johnny同学你好。一个月有21天交易日，其中有一天脸书的股票跌了19%，这导致那一个月算出来的daily VaR是17.3%。在这个月所产生的极端事件会导致测量出来的风险会很高，如果你用这个数据来预测未来风险的话就会很不准，因为你的观测期间内出现了极端值，正常状况下是不应该有这个问题的。比如下一个月一切正常，那么下个月的VaR就没那么高了。
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