shinnymu2023-01-03 16:31:22
shinnymu官网题Olivinia的最后一题，不理解为什么A是正确的。
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Essie2023-01-06 14:38:36
Essie你好，1. 先将无风险利率和policy portfolio，以及无风险利率和TAA portfolio分别做连线，这两条线的斜率就是sharpe ratio。虽然这两个组合都是有效前沿上的点，都是有效组合。但是我们可以看到policy portfolio与rf组成连线的斜率(夏普比率)高于TAA portfolio与rf组成连线，因此policy portfolio是风险调整后收益更优的组合。
2. 另外，从图上我们可以看出TAA portfolio的风险高于policy portfolio的风险，因此投资TAA组合会超出管理层的risk tolerance。
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