傅同学2022-12-31 23:00:55
傅同学asset 的BPV比 liability的BPV大，应该short389份futures，但目前头寸是short了254份， 不应该是预期interest rise 使得asset BPV和liability BPV 的gap缩小，才under hedge吗？
回答（1）
Nicholas2023-01-03 10:06:22
Nicholas同学，早上好。
资产的BPV大于负债，如果收益率下降，债券组合价值上升，现在希望让𝐵𝑃𝑉𝐴上涨更多大，则久期不要降低太多，所以要short更少份国债期货。
加油，祝你顺利通过考试~
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