Catherine2022-12-30 10:05:57
Catherine第四题的C，如果interaction+allocation是0.56的话，那证明个股回报小于市场回报，如果不低配个股的话，那么加起来的收益率就可能是付的呀？
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开开2023-01-03 10:15:06
开开同学你好，statement 3说的是低配consumer goods sector 的决策是beneficial的，而板块配置决策只看allocation，不看其他的effect。因为allocation effect是负的，所以这部分决策是负贡献的，因此不是beneficial的。
selection+interaction = wp*(Rp-Rb)，这个总的effect为正，说明Rp>Rb，即组合的板块回报大于基准的板块回报。而不是个股回报小于市场回报。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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