韩同学2022-12-30 09:59:03
韩同学为什么用事后数据来预测未来，就会低估风险，高估收益？
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Johnny2022-12-30 10:57:45
Johnny同学你好，这个取决于你采样的那个区间所获得的事后观测值，要是这个观测值本身就不能反映投资的真实价值，那么拿这个数据去预测未来就会不准了。你在市场稳定的时候采样会得到较小的时候波动率，但这并不是该投资产品真正所应该有的风险，拿他去作为下一期的事前风险，就会低估风险了。
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我可以理解为这句话没有说完整吗？市场稳定的时候采样，会低估风险。那市场波动的时候采样，就会高估风险。
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同学你好，是这样的。最稳妥的说法就是标题，ex post risk as a biased risk measure of ex ante risk，时候风险是对于事前风险的有偏预测，但大多数的情况是低估
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