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李同学2022-12-28 20:04:18

第二题，effective duration 应该是针对option embedded ，他怎么也说可以针对普通平移，不是应该用麦考利久期来衡量吗

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回答（1）

最佳

Nicholas2022-12-30 10:45:38

同学，早上好。
有效久期的定义是衡量收益率曲线平行移动导致的债券价格变化的敏感程度，因此有效久期不是仅针对含权债券衡量其利率风险。

加油，祝你顺利通过考试~

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