陈同学2022-12-28 10:47:07
陈同学这个题不用考虑short和long的premium吗？直接判断93就是价内？
回答（1）
开开2023-01-03 16:14:21
开开同学你好，看价内价外不用看期权费，只要看股价和行权价的关系就行了。
bull call spread就是long 行权价低的 call+short 行权价高的call。所以，就是long 88 call+short 94 call。
在接近到期的时候，股价为93，88 call是ITM的，所以delta会接近于1。94的call是OTM的，且因为接近到期，所以delta应该接近于0。
所以long call的delta接近于1，short call的部分的delta为很小的负值，所以加起来最接近0.8-1的部分。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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